Достаточно открыть страницу с песней и в исходном коде по поиску найти ".mp3" — Найденная ссылка будет прямой. Копируем ее и встявляем либо в строку адресную, либо в наш загрузчик а ля доунлоадмастер.
 


Вытаскивая таким образом ссылки на видео  для своей фильмотеки, почему то я не додумался посмотреть так и ссылки мр3.
А иногда ссылки бывают закодированы.
Тогда думаю надо будет рыться в кеш уже.